Введение в сеточную торговлю деривативами на Tapbit

Сеточная торговля деривативами предназначена для автоматического открытия длинных и коротких позиций по деривативным контрактам с целью максимизации прибыли на волатильном криптовалютном рынке, работающем 24/7.

Сеточная торговля — это автоматизированные торговые стратегии, предназначенные для размещения длинных и коротких позиций через заданные интервалы в пределах определенного ценового диапазона. Они предназначены для извлечения выгоды из колебаний цен и лучше всего работают на волатильных рынках.

Как работает сеточная торговля деривативами Tapbit?

Сеточная торговля деривативами Tapbit предлагает три (3) способа размещения ордеров — Long, Short и Neutral. Давайте посмотрим, как работает каждый тип ордера.

Long

Режим Long подходит для волатильных рыночных условий, когда цены растут. Длинные сетки будут открывать длинные позиции при создании по рыночной цене и фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции при росте цены.

Пример

Предположим, трейдер A создает стратегию сеточной торговли деривативами на основе следующих параметров:

Торговая пара деривативов: BTCUSDT
Рыночная цена: 19 000 USDT
Верхняя цена: 30 000 USDT
Нижняя цена: 10 000 USDT
Количество сеток: 5
Режим сетки: Геометрический
Кредитное плечо: 2x
Интервалы: 24,2% ≈ ((30 000/10 000)^(1/5)– 1)x100%

Примечание

Геометрический: Каждая сетка имеет одинаковое соотношение разницы цен. Например, если интервал составляет 1,25%. Цена следующего ордера будет на 1,25% выше предыдущей цены.

Система рассчитает цену каждой сетки и разместит ваши ордера с кредитным плечом 2x. Когда стратегия Future Grid Trading будет успешно активирована, позиции будут размещены следующим образом.

Цена (USDT)	Тип ордера
30 000	Закрыть Long
24 082	Закрыть Long
19 331	Ордер не будет размещен
Рыночная цена: 19 000 USDT
15 518	Открыть Long
12 457	Открыть Long
10 000	Открыть Long

Когда цена BTC поднимется до 19 331 USDT, ордер не будет активирован. На одностороннем рынке цена BTC поднимется до 24 082 USDT, ордер на продажу будет исполнен в USDT, и ордер на покупку будет размещен по цене 19 331 USDT.

Если цена продолжит расти и достигнет 30 000 USDT, ордер на продажу по 30 000 USDT будет исполнен, и ордер на покупку будет размещен по цене 24 082 USDT. С другой стороны, если цена упадет обратно до 19 331, ордер на покупку по 19 331 USDT будет исполнен, и ордер на продажу по 24 082 USDT будет размещен.

Ваша сеточная торговля будет работать только в пределах верхних и нижних ценовых границ, которые были настроены. Когда цена BTC поднимется выше 30 000 USDT или упадет ниже 10 000 USDT, новые ордера не будут размещаться сеточной торговлей до тех пор, пока цена BTC не вернется в ценовой диапазон.

Если рыночная цена выходит за пределы ценового диапазона, вы можете либо прекратить стратегию Future Grid Trading, либо дождаться, пока цена вернется в установленный вами диапазон, после чего стратегия возобновится. После того, как вы завершили работу своего бота, все ваши отложенные ордера будут отменены, а ваши позиции будут закрыты по текущей рыночной цене. Ваши активы будут автоматически зачислены на ваш деривативный счет.

Short

Режим Short подходит для волатильных рыночных условий, когда цены падают. Короткие сетки будут открывать короткие позиции при создании по рыночной цене и фиксировать прибыль, закрывая короткие позиции при падении цены.

Пример

Предположим, трейдер A создает стратегию сеточной торговли деривативами на основе следующих параметров:

Торговая пара деривативов: BTCUSDT
Рыночная цена: 20 000 USDT
Верхняя цена: 30 000 USDT
Нижняя цена: 10 000 USDT
Количество сеток: 5
Режим сетки: Арифметический
Кредитное плечо: 2x
Интервалы: 4 000 = (30 000 − 10 000)/5

Примечание

Арифметический: Каждая сетка имеет одинаковую разницу в цене. Например, если интервал составляет 4 000 USDT. Цена следующего ордера будет на 4 000 USDT выше предыдущей цены.

Цена (USDT)	Тип ордера
30 000	Открыть Short
26 000	Открыть Short
22 000	Открыть Short
Рыночная цена: 20 000 USDT
18 000	Ордер не будет размещен
14 000	Закрыть Short
10 000	Закрыть Short

Когда цена BTC упадет до 18 000 USDT, ордер не будет активирован. На одностороннем рынке цена BTC упадет до 14 000 USDT, ордер на покупку по 14 000 USDT будет исполнен, и ордер на продажу будет размещен по цене 18 000 USDT.

Если цена продолжит падать и достигнет 10 000 USDT, ордер на покупку по 10 000 USDT будет исполнен, и новый ордер на продажу будет размещен по цене 14 000 USDT. С другой стороны, если цена поднимется обратно до 18 000 USDT, ордер на продажу по 18 000 USDT будет исполнен, и ордер на покупку по 14 000 USDT будет размещен.

Neutral

В нейтральном режиме стратегия начнется без начальной позиции. Бот будет размещать длинные ордера ниже базовой цены и короткие ордера выше базовой цены. Когда рыночная цена достигнет заданной цены, будет открыта длинная/короткая позиция, в зависимости от того, какое направление ордера будет исполнено.

Пример

Предположим, трейдер A создает стратегию Derivatives Grid Bot на основе следующих параметров:

Торговая пара деривативов: BTCUSDT
Рыночная цена: 20 000 USDT
Верхняя цена: 30 000 USDT
Нижняя цена: 10 000 USDT
Количество сеток: 5
Режим сетки: Арифметический
Кредитное плечо: 2x
Интервалы: 4 000 = (30 000 − 10 000)/5

Примечание

Арифметический: Каждая сетка имеет одинаковую разницу в цене. Например, если интервал составляет 4 000 USDT. Цена следующего ордера будет на 4 000 USDT выше предыдущей цены.

Система рассчитает цену каждой сетки и разместит ваши ордера с кредитным плечом 2x. Когда стратегия Future Grid Bot будет успешно активирована, позиции будут размещены следующим образом:

Цена (USDT)	Тип ордера
30 000	Short
26 000	Short
22 000	Первоначальные позиции не будут размещены
Рыночная цена: 20 000 USDT
18 000	Long
14 000	Long
10 000	Long

Когда цена BTC достигнет 18 000 USDT, будет исполнена длинная позиция, а короткий ордер по 22 000 USDT будет размещен выше в следующей сетке. Когда цена поднимется до 22 000 USDT, короткий ордер будет исполнен и впоследствии закроет длинную позицию, а длинный ордер по 18 000 USDT будет размещен — то есть сеточная торговля теперь завершена, и прибыль получается от разницы в цене.

Ваш Grid Bot будет работать только в пределах верхних и нижних ценовых границ, которые были настроены. Когда цена BTC поднимется выше 30 000 USDT или упадет ниже 10 000 USDT, новые ордера не будут размещаться Grid Bot до тех пор, пока цена BTC не вернется в ценовой диапазон.

Если рыночная цена выходит за пределы ценового диапазона, вы можете либо прекратить стратегию Future Grid Bot, либо дождаться, пока цена вернется в установленный вами диапазон, после чего стратегия возобновится. После того, как вы завершили работу своего бота, все ваши отложенные ордера будут отменены, а ваши позиции будут закрыты по текущей рыночной цене. Ваши активы будут автоматически зачислены на ваш деривативный счет или Единый маржинальный счет.

Риск

При торговле деривативами ваша позиция подвержена риску ликвидации, когда цена маркировки достигает цены ликвидации. Мы рекомендуем установить коэффициент стоп-лосса для контроля возможных убытков.

Примечание: Сеточная торговля деривативами будет направляться непосредственно через ваш деривативный счет Tapbit и счет торгового бота. Если ваша учетная запись была обновлена до Единого маржинального счета, сеточная торговля деривативами вместо этого будет направляться через ваш Единый маржинальный счет и счет торгового бота.