Tapbitにおけるデリバティブグリッド取引のご紹介

デリバティブグリッド取引は、変動の激しい24時間365日の暗号資産市場で利益を最大化するために、デリバティブ契約を自動的にロングおよびショートするように設計されています。

グリッド取引は、事前に定義された価格範囲内で、所定の間隔でロングポジションとショートポジションを配置するように設計された自動取引戦略です。価格変動を利用するように設計されており、変動の激しい市場で最高のパフォーマンスを発揮します。

Tapbitのデリバティブグリッド取引の仕組み

Tapbitのデリバティブグリッド取引では、ロング、ショート、ニュートラルの3つの方法で注文できます。各注文タイプがどのように機能するかを見てみましょう。

ロング

ロングモードは、価格が上昇している変動の激しい市場状況に適しています。ロンググリッドは、作成時に市場価格でロングポジションに入り、価格が上昇するとロングポジションを決済して利益を上げます。

例

トレーダーAが、次のパラメータに基づいてデリバティブグリッド取引戦略を作成すると仮定します。

デリバティブ取引ペア：BTCUSDT
市場価格：19,000 USDT
上限価格：30,000 USDT
下限価格：10,000 USDT
グリッド数：5
グリッドモード：幾何平均
レバレッジ：2倍
間隔：24.2% ≈ ((30,000/10,000)^(1/5)– 1)x100%

注

幾何平均：各グリッドの価格差の比率が等しくなります。たとえば、間隔が1.25%の場合、次の注文の価格は前の価格より1.25%高くなります。

システムは各グリッドの価格を計算し、2倍のレバレッジで注文します。先物グリッド取引戦略が正常にアクティブ化されると、ポジションは次のように配置されます。

価格（USDT）	注文タイプ
30,000	ロング決済
24,082	ロング決済
19,331	注文は出されません
市場価格：19,000 USDT
15,518	ロングオープン
12,457	ロングオープン
10,000	ロングオープン

BTC価格が19,331 USDTまで上昇した場合、注文はトリガーされません。一方的な市場では、BTC価格が24,082 USDTまで上昇すると、売り注文がUSDTで約定され、19,331 USDTで買い注文が出されます。

価格が上昇し続け、30,000 USDTに達すると、30,000 USDTの売り注文が約定され、24,082 USDTで買い注文が出されます。一方、価格が19,331まで下落した場合、19,331 USDTの買い注文が約定され、24,082 USDTの売り注文が出されます。

グリッド取引は、設定された上限価格と下限価格の範囲内でのみ動作します。BTC価格が30,000 USDTを超えて上昇するか、10,000 USDTを下回って下落した場合、BTC価格が価格範囲に戻るまで、グリッド取引によって新しい注文は出されません。

市場価格が価格範囲外になった場合、先物グリッド取引戦略を終了するか、価格が設定した範囲に戻るまで待つかを選択できます。価格が範囲に戻ると、戦略が再開されます。ボットを終了すると、保留中の注文はすべてキャンセルされ、ポジションは現在の市場価格で決済されます。資産はデリバティブアカウントに自動的に入金されます。

ショート

ショートモードは、価格が下落している変動の激しい市場状況に適しています。ショートグリッドは、作成時に市場価格でショートポジションに入り、価格が下落するとショートポジションを決済して利益を上げます。

例

トレーダーAが、次のパラメータに基づいてデリバティブグリッド取引戦略を作成すると仮定します。

デリバティブ取引ペア：BTCUSDT
市場価格：20,000 USDT
上限価格：30,000 USDT
下限価格：10,000 USDT
グリッド数：5
グリッドモード：算術平均
レバレッジ：2倍
間隔：4,000 = (30,000 − 10,000)/5

注

算術平均：各グリッドの価格差が同じです。たとえば、間隔が4,000 USDTの場合、次の注文の価格は前の価格より4,000 USDT高くなります。

価格（USDT）	注文タイプ
30,000	ショートオープン
26,000	ショートオープン
22,000	ショートオープン
市場価格：20,000 USDT
18,000	注文は出されません
14,000	ショート決済
10,000	ショート決済

BTC価格が18,000 USDTまで下落した場合、注文はトリガーされません。一方的な市場では、BTC価格が14,000 USDTまで下落すると、14,000 USDTの買い注文が約定され、18,000 USDTで売り注文が出されます。

価格が下落し続け、10,000 USDTに達すると、10,000 USDTの買い注文が約定され、14,000 USDTで新しい売り注文が出されます。一方、価格が18,000 USDTまで上昇した場合、18,000 USDTの売り注文が約定され、14,000 USDTの買い注文が出されます。

市場価格が価格範囲外になった場合、先物グリッド取引戦略を終了するか、価格が設定した範囲に戻るまで待つかを選択できます。価格が範囲に戻ると、戦略が再開されます。ボットを終了すると、保留中の注文はすべてキャンセルされ、ポジションは現在の市場価格で決済されます。資産はデリバティブアカウントまたは統合証拠金アカウントに自動的に入金されます。

ニュートラル

ニュートラルモードの場合、戦略は初期ポジションなしで開始されます。ボットは、基準価格を下回る価格でロング注文を、基準価格を上回る価格でショート注文を出します。市場価格がプリセットされた価格に達すると、どちらの注文方向が約定したかに応じて、ロング/ショートポジションがオープンされます。

例

トレーダーAが、次のパラメータに基づいてデリバティブグリッドボット戦略を作成すると仮定します。

デリバティブ取引ペア：BTCUSDT
市場価格：20,000 USDT
上限価格：30,000 USDT
下限価格：10,000 USDT
グリッド数：5
グリッドモード：算術平均
レバレッジ：2倍
間隔：4,000 = (30,000 − 10,000)/5

注

算術平均：各グリッドの価格差が同じです。たとえば、間隔が4,000 USDTの場合、次の注文の価格は前の価格より4,000 USDT高くなります。

システムは各グリッドの価格を計算し、2倍のレバレッジで注文します。先物グリッドボット戦略が正常にアクティブ化されると、ポジションは次のように配置されます。

価格（USDT）	注文タイプ
30,000	ショート
26,000	ショート
22,000	初期ポジションは配置されません
市場価格：20,000 USDT
18,000	ロング
14,000	ロング
10,000	ロング

BTC価格が18,000 USDTに達すると、ロングポジションが実行され、次のグリッドで22,000 USDTのショート注文が出されます。価格が22,000 USDTに上昇すると、ショート注文が実行され、続いてロングポジションが決済され、18,000 USDTでロング注文が出されます。つまり、グリッド取引が完了し、価格差から利益が得られます。

グリッドボットは、設定された上限価格と下限価格の範囲内でのみ動作します。BTC価格が30,000 USDTを超えて上昇するか、10,000 USDTを下回って下落した場合、BTC価格が価格範囲に戻るまで、グリッドボットによって新しい注文は出されません。

市場価格が価格範囲外になった場合、先物グリッドボット戦略を終了するか、価格が設定した範囲に戻るまで待つかを選択できます。価格が範囲に戻ると、戦略が再開されます。ボットを終了すると、保留中の注文はすべてキャンセルされ、ポジションは現在の市場価格で決済されます。資産はデリバティブアカウントまたは統合証拠金アカウントに自動的に入金されます。

リスク

デリバティブ取引の場合、マーク価格が清算価格に達すると、ポジションが清算されるリスクがあります。可能な損失を制御するために、ストップロス比率を設定することをお勧めします。

注：デリバティブグリッドは、Tapbitデリバティブアカウントおよび取引ボットアカウントを通じて直接チャネルされます。アカウントが統合証拠金アカウントにアップグレードされている場合、デリバティブグリッドは代わりに統合証拠金アカウントおよび取引ボットアカウント経由でチャネルされます。