PANews ha riportato il 30 maggio che Glassnode ha pubblicato un’analisi sulla piattaforma X, affermando che Bitcoin è recentemente sceso fino al prezzo di esercizio di 75.000 dollari. Questa area in precedenza aveva visto quasi 8 miliardi di dollari in posizioni Gamma corte, che hanno spinto il prezzo di BTC a circa 72.500 dollari prima della scadenza delle opzioni in corso. Con il completamento di un gran numero di scadenze di opzioni oggi, la struttura Gamma del mercato ha iniziato a ricostruirsi.
I dati mostrano che durante il calo di BTC, la volatilità implicita (IV) del timeframe (ATM) è aumentata in un punto, con l’IV a 1 settimana che ha superato il 35%, ma poi è rapidamente scesa a circa il 32%. Anche l’IV a lungo termine è diminuita, indicando che il mercato vede ancora questa volatilità come un “aggiustamento controllabile.” Per quanto riguarda i flussi di fondi, la struttura delle negoziazioni di opzioni è stata quasi perfettamente bilanciata negli ultimi 7 giorni, con i rapporti di acquisto e vendita delle opzioni call e put entrambi vicini al 25%, riflettendo la mancanza di scommesse direzionali chiare nel mercato dopo il recente calo.
