BlockBeats сообщает, 22 декабря, по данным Coindesk, исследование прогнозного рынка Kalshi показало, что прогнозные рынки превосходят консенсусные ожидания Уолл-стрит в прогнозировании инфляции. За 25 месяцев данных их средняя ошибка была на 40% ниже консенсусного прогноза.
Исследование отмечает, что преимущество прогнозных рынков заключается в объединении разнообразной информации от множества трейдеров на основе экономических стимулов, создавая эффект «коллективного разума», что позволяет более гибко реагировать на меняющиеся условия. Эти результаты показывают, что рыночные прогнозы могут стать ценным дополнительным инструментом для институциональных лиц, принимающих решения, особенно в периоды высокой неопределенности.
Kalshi, сравнив прогнозы инфляции на своей платформе с консенсусными ожиданиями Уолл-стрит, обнаружила, что рыночные трейдеры в течение 25-месячного периода наблюдения демонстрировали более высокую точность прогнозов, чем традиционные экономисты и аналитики, причем это преимущество особенно заметно в периоды экономической волатильности. Конкретно, исследование выявило, что с февраля 2023 года до середины 2025 года прогнозные рынки в оценке годовых изменений индекса потребительских цен (ИПЦ) имели среднюю ошибку на 40% ниже консенсусного прогноза. Когда фактические данные значительно отклонялись от ожиданий, преимущество прогнозных рынков становилось еще более выраженным, с точностью, превышающей консенсусные ожидания до 67%.
