BlockBeats 12月22日付、Coindeskによると、予測市場プラットフォームKalshiの研究により、予測市場はインフレ予測においてウォール街のコンセンサス予想を上回るパフォーマンスを示していることが明らかになった。25ヶ月にわたるデータでは、平均誤差がコンセンサス予測より40%低かった。
同研究は、予測市場の強みは、経済的インセンティブに基づく多様な情報を多数のトレーダーから集約し、「集合知」の効果を生み出すことで、変化する環境により敏感に対応できる点にあると指摘している。これらの発見は、市場ベースの予測が、特に不確実性の高い時期において、機関の意思決定者にとって貴重な補完的ツールとなり得ることを示唆している。
Kalshiは、自社プラットフォーム上のインフレ予測とウォール街のコンセンサス予想を比較した結果、市場ベースのトレーダーは、25ヶ月の観測期間において、従来のエコノミストやアナリストよりも高い予測精度を示し、この優位性は経済変動期に特に顕著であったことを発見した。具体的には、2023年2月から2025年半ばにかけて、予測市場が消費者物価指数（CPI）の前年同期比変動を推定した際の平均誤差は、コンセンサス予測より40%低かった。実際のデータが予想から大きく乖離した場合、予測市場の優位性はさらに際立ち、その精度はコンセンサス予想を最大67%上回った。
