ChainCatcher сообщает, что, по данным CoinDesk, исследование платформы прогнозных рынков Kalshi показало, что прогнозные рынки превосходят консенсусные ожидания Уолл-стрит в прогнозировании инфляции. За 25 месяцев данных их средняя ошибка была на 40% ниже консенсусного прогноза.
Исследование указывает, что преимущество прогнозных рынков заключается в том, что они объединяют разнообразную информацию множества трейдеров, основанную на экономических стимулах, создавая эффект «коллективного разума», что позволяет более гибко реагировать на изменяющиеся условия. Эти выводы показывают, что рыночные прогнозы могут стать ценным дополнительным инструментом для институциональных лиц, принимающих решения, особенно в периоды высокой неопределённости.
Сравнивая прогнозы инфляции на своей платформе с консенсусными ожиданиями Уолл-стрит, Kalshi обнаружила, что рыночные трейдеры в течение 25-месячного периода наблюдения демонстрировали более высокую точность прогнозов, чем традиционные экономисты и аналитики, и это преимущество особенно заметно в периоды экономической волатильности.
В частности, исследование показало, что с февраля 2023 года до середины 2025 года средняя ошибка оценок прогнозных рынков по годовому изменению индекса потребительских цен (ИПЦ) была на 40% ниже консенсусного прогноза. Когда фактические данные значительно отклонялись от ожиданий, преимущество прогнозных рынков становилось ещё более выраженным, их точность могла превышать консенсусные ожидания до 67%.
